Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Seu Racional (repost)
Ernie Chan, "Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale & quot;
2017 | ISBN: 1118460146 | PDF | 224 páginas | 8, 8 MB
Em seu bem recebido primeiro livro Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan abordou as técnicas essenciais um comerciante algorítmico precisa ter sucesso neste esforço exigente. Enquanto algumas estratégias de exemplo útil foram apresentadas ao longo, eles não foram o foco principal do livro.
Com isso em mente, o Dr. Chan criou um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que pode ser prontamente implementado tanto por varejo e comerciantes institucionais. Mais do que um tratado acadêmico sobre teoria financeira, Algorithmic Trading é um recurso acessível que combina algumas das pesquisas financeiras mais úteis feitas nas últimas décadas com insights valiosos Dr. Chan ganhou de realmente explorar algumas dessas teorias em negociação ao vivo.
Envolvendo e informativo, Algorithmic Trading habilmente abrange uma vasta gama de estratégias. Amplamente dividido nos campos de reverter e de impulso, estabelece técnicas padrão para o comércio de cada categoria de estratégias e, igualmente importante, as razões fundamentais pelas quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase por toda parte é sobre estratégias simples e lineares, como um antídoto para o excesso de ajuste e bisbilhotices de dados que muitas vezes flagelam estratégias complexas. Ao longo do caminho, ele fornece uma cobertura abrangente de:
* Escolhendo a plataforma de execução automatizada direita, bem como uma plataforma de backtesting que permitirá reduzir ou eliminar armadilhas comuns associadas com estratégias de negociação algorítmica
* Técnicas estatísticas múltiplas para a detecção de "séries temporais" Reversão média ou estacionária, e para detectar cointegração de um portfólio de instrumentos
* Técnicas simples para negociação de carteiras de reversão de média - linear, banda de Bollinger e filtro de Kalman - e se o uso de preços brutos, preços de log ou rácios faz mais sentido como insumos para esses testes e estratégias
* Estratégias de reversão de média para ações, ETFs, moedas e calendários de futuros e spreads intermercados
* Os quatro principais impulsionadores de dinâmica em ações e futuros e estratégias que podem extrair séries de tempo e momentum transversal
* Estratégias de momentum mais recentes baseadas em eventos de notícias e sentimentos, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociação de alta freqüência
* Questões envolvendo risco e gestão de dinheiro com base na fórmula de Kelly, mas temperada com a experiência prática do autorx27 em gestão de risco envolvendo cisnes negros, Seguro de Carteira de Proporção Constante e paragem de perdas
Matemática e software são as linguagens gêmeas de negociação algorítmica. Este livro permanece fiel a essa visão usando um nível de matemática que permite uma discussão mais precisa dos conceitos envolvidos nos mercados financeiros. E inclui exemplos ilustrativos que são construídos em torno de códigos MATLAB (c), que estão disponíveis para download.
Enquanto Algorithmic Trading contém uma abundância de estratégias que serão atraentes para ambos os comerciantes independentes e institucionais, não é um guia passo a passo para implementá-los. Oferece uma avaliação realista de técnicas de negociação algorítmicas comuns e pode ajudar comerciantes sérios refinar ainda mais suas habilidades neste campo.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Seu Racional (repost)
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Razão por Ernie Chan
Português | 2017 | ISBN: 1118460146 | PDF | 224 páginas | 8,8 MB
Em seu bem recebido primeiro livro Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan abordou as técnicas essenciais um comerciante algorítmico precisa ter sucesso neste esforço exigente. Enquanto algumas estratégias de exemplo útil foram apresentadas ao longo, eles não foram o foco principal do livro.
Com isso em mente, o Dr. Chan criou um guia prático para estratégias de negociação algorítmica que pode ser prontamente implementado tanto por varejo e comerciantes institucionais. Mais do que um tratado acadêmico sobre teoria financeira, Algorithmic Trading é um recurso acessível que combina algumas das pesquisas financeiras mais úteis feitas nas últimas décadas com insights valiosos Dr. Chan ganhou de realmente explorar algumas dessas teorias em negociação ao vivo.
Envolvendo e informativo, Algorithmic Trading habilmente abrange uma vasta gama de estratégias. Amplamente dividido nos campos de reverter e de impulso, estabelece técnicas padrão para o comércio de cada categoria de estratégias e, igualmente importante, as razões fundamentais pelas quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase por toda parte é sobre estratégias simples e lineares, como um antídoto para o excesso de ajuste e bisbilhotices de dados que muitas vezes flagelam estratégias complexas. Ao longo do caminho, ele fornece uma cobertura abrangente de:
* Escolhendo a plataforma de execução automatizada direita, bem como uma plataforma de backtesting que permitirá reduzir ou eliminar armadilhas comuns associadas com estratégias de negociação algorítmica
* Técnicas estatísticas múltiplas para a detecção de "séries temporais" Reversão média ou estacionária, e para detectar cointegração de um portfólio de instrumentos
* Técnicas simples para negociação de carteiras de reversão de média - linear, banda de Bollinger e filtro de Kalman - e se o uso de preços brutos, preços de log ou rácios faz mais sentido como insumos para esses testes e estratégias
* Estratégias de reversão de média para ações, ETFs, moedas e calendários de futuros e spreads intermercados
* Os quatro principais impulsionadores de dinâmica em ações e futuros e estratégias que podem extrair séries de tempo e momentum transversal
* Estratégias de momentum mais recentes baseadas em eventos de notícias e sentimentos, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociação de alta freqüência
* Questões envolvendo risco e gestão de dinheiro com base na fórmula de Kelly, mas temperada com a experiência prática do autorx27 em gestão de risco envolvendo cisnes negros, Seguro de Carteira de Proporção Constante e paragem de perdas
Matemática e software são as linguagens gêmeas de negociação algorítmica. Este livro permanece fiel a essa visão usando um nível de matemática que permite uma discussão mais precisa dos conceitos envolvidos nos mercados financeiros. E inclui exemplos ilustrativos que são construídos em torno de códigos MATLAB (c), que estão disponíveis para download.
Enquanto Algorithmic Trading contém uma abundância de estratégias que serão atraentes para ambos os comerciantes independentes e institucionais, não é um guia passo a passo para implementá-los. Oferece uma avaliação realista de técnicas de negociação algorítmicas comuns e pode ajudar comerciantes sérios refinar ainda mais suas habilidades neste campo.
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